Vice President - 8077185

Empresa: Goldman Sachs & Co. LLC

Ubicación: West Palm Beach, FL

Título del Trabajo: Vicepresidente, Ingeniería Cuantitativa

ID del Trabajo: 8077185

Goldman Sachs está buscando un talentoso Vicepresidente de Ingeniería Cuantitativa para liderar la investigación, desarrollo y producción de la estrategia alfa para productos de Crédito. Este rol abarca el análisis de grandes conjuntos de datos para construir modelos predictivos utilizando herramientas estadísticas, aprendizaje automático y métodos de IA. Conceptualizarás, construirás y desplegarás sistemas de cotización escalables y a gran escala adaptados a condiciones de mercado dinámicas.

Responsabilidades

• Liderar la investigación y desarrollo de la estrategia alfa para productos de Crédito utilizando señales técnicas y fundamentales.
• Analizar datos estructurados y no estructurados para construir modelos predictivos de variables del mercado.
• Desarrollar y desplegar sistemas de cotización a gran escala con escalabilidad y adaptabilidad al mercado.
• Colaborar con partes interesadas internas, ingenieros y comerciantes en proyectos estratégicos.
• Integrar requisitos en la infraestructura existente para minimizar la complejidad.
• Crear modelos cuantitativos para algoritmos de creación de mercado adaptados a los mercados de bonos corporativos.
• Mentorar y guiar a los miembros del equipo Analista y Asociado.

Calificaciones

Educación:

• Maestría (equivalente estadounidense o extranjero) en Matemáticas, Informática, Ingeniería Financiera, Matemáticas Aplicadas, o campo cuantitativo relacionado y tres (3) años de experiencia relevante, O
• Licenciatura (equivalente estadounidense o extranjero) en los campos mencionados y cinco (5) años de experiencia relevante.

Experiencia:

• Tres (3) años de experiencia con una Maestría, O cinco (5) años de experiencia con una Licenciatura en las siguientes áreas:
  • Matemáticas financieras (cálculo estocástico, teoría de precios sin arbitraje, cálculo multivariado, álgebra lineal, teoría de probabilidad, métodos numéricos, técnicas de Monte-Carlo).
  • Riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, o conceptos de finanzas matemáticas.
  • Lenguajes de programación orientados a objetos y de scripting como Python o Java.
  • Implementación de modelos matemáticos o análisis en software de calidad de producción.
  • Lenguajes de consulta de bases de datos como SQL, MongoDB, u otras herramientas de gestión de datos.
  • Aplicación de algoritmos o estructuras de datos para escribir programas complejos.
• Dos (2) años de experiencia con C++, Java, o Python, y desarrollando modelos de precios para productos financieros en diversas condiciones de mercado.

¿Por qué Unirse a Goldman Sachs?

Goldman Sachs está comprometido con fomentar un ambiente de trabajo diverso e inclusivo. Como empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa, alentamos las aplicaciones de todos los individuos calificados independientemente de raza, color, religión, género, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, o estado de veterano.

© The Goldman Sachs Group, Inc., 2024. Todos los derechos reservados.

Cómo Aplicar

Si cumple con las calificaciones mencionadas y está entusiasmado con esta oportunidad, por favor presente su solicitud a través del portal de carreras de Goldman Sachs. ¡Esperamos con interés revisar su solicitud!