Vice President - 8077185

Entreprise : Goldman Sachs & Co. LLC

Lieu : West Palm Beach, FL

Titre du poste : Vice-président, Ingénierie Quantitative

ID du poste : 8077185

Goldman Sachs recherche un vice-président talentueux en ingénierie quantitative pour diriger la recherche, le développement et la mise en production de la stratégie alpha pour les produits de crédit. Ce rôle comprend l'analyse de grands ensembles de données pour construire des modèles prédictifs en utilisant des outils statistiques, des méthodes d'apprentissage automatique et d'IA. Vous conceptualiserez, construirez et déploierez des systèmes de cotation évolutifs et à grande échelle adaptés aux conditions dynamiques du marché.

Responsabilités :

• Diriger la recherche et le développement de la stratégie alpha pour les produits de crédit en utilisant des signaux techniques et fondamentaux.
• Analyser des données structurées et non structurées pour construire des modèles prédictifs de variables de marché.
• Développer et déployer des systèmes de cotation à grande échelle avec évolutivité et adaptabilité au marché.
• Collaborer avec les parties prenantes internes, les ingénieurs et les traders sur les projets stratégiques.
• Intégrer les exigences dans l'infrastructure existante pour minimiser la complexité.
• Créer des modèles quantitatifs pour les algorithmes de création de marché adaptés aux marchés des obligations d'entreprise.
• Encadrer et guider les membres de l'équipe des analystes et associés.

Qualifications :

Éducation :

• Master (équivalent américain ou étranger) en Mathématiques, Informatique, Ingénierie Financière, Mathématiques Appliquées ou domaine quantitatif lié et trois (3) ans d'expérience pertinente, OU
• Licence (équivalent américain ou étranger) dans les domaines mentionnés et cinq (5) ans d'expérience pertinente.

Expérience :

• Trois (3) ans d'expérience avec un master, OU cinq (5) ans d'expérience avec une licence dans les domaines suivants :
  • Mathématiques financières (calcul stochastique, théorie de l'absence d'arbitrage, calcul multivarié, algèbre linéaire, théorie des probabilités, méthodes numériques, techniques Monte-Carlo).
  • Risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité ou concepts de finance mathématique.
  • Langages de programmation orientée objet et de script comme Python ou Java.
  • Implémentation de modèles mathématiques ou d'analyses dans des logiciels de qualité production.
  • Langages de requête de base de données tels que SQL, MongoDB, ou autres outils de gestion de données.
  • Application d'algorithmes ou de structures de données pour écrire des programmes complexes.
• Deux (2) ans d'expérience avec C++, Java ou Python, et développement de modèles de tarification pour des produits financiers dans diverses conditions de marché.

Goldman Sachs s'engage à favoriser un environnement de travail diversifié et inclusif. En tant qu'employeur garantissant l'égalité des chances/action positive, nous encourageons les candidatures de toutes les personnes qualifiées, sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, de handicap ou de statut de vétéran.

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Si vous remplissez les qualifications ci-dessus et êtes enthousiasmé par cette opportunité, veuillez soumettre votre candidature via le portail carrière de Goldman Sachs. Nous attendons avec impatience de revoir votre candidature !