Analyst/Senior Associate, Quantitative Market Risk Models - Financial Engineering & Modelling (FEM)

Тип работы: Постоянная
Код ссылки: 124818
Основное местоположение: Торонто, Онтарио
Доступные местоположения: Торонто, Онтарио

В Deloitte наша миссия - вдохновлять и помогать нашим людям, организациям, сообществам и стране процветать. Ускоряя и расширяя доступ к знаниям, мы строим лучшее будущее. Эта миссия формирует нашу работу и поддерживает нашу приверженность совершению значимого воздействия.

Будучи частью нашей Службы финансовых консультаций, а именно группы Консультаций по моделированию и оценке, вы будете решать сложные количественные и моделирующие задачи как для канадских, так и для международных клиентов. Вы будете использовать свои глубокие технические навыки и доступ к нашей глобальной сети для предоставления профессиональных советов, помогая клиентам с уверенностью управлять сложными вызовами.

В типичный день вы можете разрабатывать, проверять или рецензировать различные модели внутри рынков капитала и рыночных рисков, такие как ценообразование финансовых производных, VaR и кредитный риск контрагента, среди прочего. Используя передовой опыт отрасли, вы также будете исследовать такие области, как кредитное моделирование, прогнозирование, стресс-тестирование и передовые инновации, такие как машинное обучение и искусственный интеллект.

Наша практика предлагает специализированные консультационные решения через критические бизнес-события, предоставляя высокопрофильный, значимый и высокоэффективный опыт. Если вы ищете платформу для роста вместе с лидерами отрасли, Финансовые консультации Deloitte - это место, где вы можете расширить свои навыки, возможности и карьеру.

Вы, скорее всего, достигнете успеха, если у вас есть:

• От 1 до 5 лет соответствующего опыта на рынках капитала или в рыночных рисках, с опытом разработки или проверки моделей.
• Крепкая академическая подготовка с докторской или магистерской степенью в области математических финансов, финансовой инженерии или в смежной количественной области.
• Знание моделирования финансовых продуктов и хорошие навыки программирования на Python, MATLAB, Visual Basic, C++ или C#.
• Понимание количественных методологий, таких как VaR, FRTB, CCR, XVA и т. д., будет большим преимуществом.