Manager, Enterprise Stress Testing (14 Month Contract)

Идентификационный номер: 201710

Присоединяйтесь к целеустремленной победоносной команде Scotiabank, стремящейся к результатам в инклюзивной и высокоэффективной культуре. Наша команда по тестированию стрессовой устойчивости предприятия («EST») ищет сильного человека, который поможет с тестированием кредитного риска портфеля банка. Это захватывающая возможность применить свои технические навыки и аналитическое мышление для создания моделей кредитного риска и предоставления результатов стресс-тестирования по различным географиям и продуктам.

В качестве менеджера по тестированию стрессовой устойчивости предприятия, вы будете:

• Разрабатывать и внедрять модели кредитного риска с использованием Python, R и SQL для прогнозирования вероятности миграции кредитных рейтингов и прогнозирования вероятности дефолта и убытков при дефолте на основе макроэкономических переменных.
• Оптимизировать репозитории кода для эффективного выполнения в операционной/производственной среде для получения результатов стресс-тестирования по ожидаемым кредитным убыткам (ECL) и взвешенным по риску активам (RWA).
• Создавать панели мониторинга в Power BI и другие инструменты визуализации для анализа множества макроэкономических сценариев и предоставления всестороннего обзора производительности кредитного портфеля в условиях стресса.
• Сотрудничать с внутренними командами разработки моделей, включая команду розничных моделей и аналитики (RMA) и команду моделирования IFRS9, чтобы гарантировать актуальность моделей стресс-тестирования и их совместимость с производственной средой.
• Проводить дополнительный анализ и разрабатывать методы наложения для учета новых рисков, таких как климатический риск, геополитическая напряженность и высокая задолженность потребителей.
• Обеспечивать соблюдение применимых нормативных требований и предоставлять необходимую информацию и внеплановый анализ регуляторам по мере необходимости.

Мы хотели бы работать с вами, если у вас есть:

• Степень магистра или выше в области экономики, финансов, статистики, математики, науки о данных или смежной количественной дисциплине.
• Продвинутый опыт количественного моделирования (например, продвинутые статистические модели, машинное обучение, эконометрические модели).
• Опыт работы с большими наборами данных и оптимизации скорости кода.
• Владение R или Python. Опыт работы с Spark является плюсом.
• Опыт моделирования кредитного риска, связанный с вероятностью дефолта и убытками при дефолте. Опыт стресс-тестирования желателен.
• Сильные коммуникативные навыки и способность представлять аналитические выводы и бизнес-инсайты.
• Общие знания финансовой отчетности банка и понимание кредитных продуктов и резервов на кредитные потери (PCL).
• Рабочие знания по RWA и требованиям к капиталу в соответствии с правилами Basel III являются преимуществом.
• Опыт руководства или работы в трансформационных проектах.
• Базовые знания систем Linux или UNIX являются преимуществом. Опыт работы с программным обеспечением для контроля версий (например, Git) является плюсом.

В Scotiabank вы будете наслаждаться:

• Возможностью присоединиться к продвинутой компании, окруженной совместно работающей командой новаторских мыслителей.
• Вознаграждающей карьерой с множеством возможностей для профессионального развития и ознакомления с различными аспектами финансового профиля банка, такими как рост балансовой стоимости, резервы на кредитные потери и оценка достаточности капитала.
• Возможностью стать экспертом и рассказчиком для нашего канадского розничного портфеля, объясняя, как работает процесс стресс-тестирования и что вызывает убытки портфеля.
• Конкурентным пакетом заработной платы и льгот.
• Орган