Manager, Enterprise Stress Testing (14 Month Contract)

Ідентифікатор запиту: 201710

Приєднуйтесь до команди, яка орієнтована на результат у дружній та високопродуктивній культурі в Scotiabank. Наша команда Enterprise Stress Testing (“EST”) шукає сильну особистість, яка допоможе зі стрес-тестуванням кредитного ризику портфеля Банку. Це захоплююча можливість застосувати свої технічні навички та аналітичний спосіб мислення для створення моделей кредитного ризику та надання інсайтів щодо стрес-тестування у різних географічних та продуктових регіонах.

У ролі Менеджера з стрес-тестування підприємства ви будете:

• Розробляти та впроваджувати моделі кредитного ризику з використанням Python, R та SQL для прогнозування ймовірностей міграції кредитного рейтингу та проєктування Ймовірності Невиконання та Втрати за Замовчуванням на основі макроекономічних змінних.
• Оптимізувати репозиторії коду для ефективного виконання в операційному/виробничому середовищі з метою отримання результатів стрес-тестування для Очікуваних Кредитних Втрат (ECL) та Ризик-Зважених Активів (RWA).
• Створювати інформаційні панелі Power BI та інші інструменти візуалізації для аналізу багатьох макроекономічних сценаріїв та надання всеосяжного огляду продуктивності кредитного портфеля під час стресу.
• Співпрацювати з внутрішніми командами моделювання, зокрема з командою Роздрібних Моделей та Аналітики (RMA) та командою моделювання IFRS9, щоб забезпечити актуальність моделей стрес-тестування та їх сумісність з виробничим середовищем.
• Виконувати додатковий аналіз та створювати методології накладання для врахування нових ризикових тем, таких як кліматичні ризики, геополітична напруженість та високий рівень споживчої заборгованості.
• Забезпечувати відповідність застосовним регламентам та надавати необхідну інформацію і аналіз регуляторам за потреби.

Ми зацікавлені у співпраці з вами, якщо ви маєте:

• Вищу освіту в галузі Економіки, Фінансів, Статистики, Математики, Наук про дані або спорідненої кількісної дисципліни.
• Просунуті навички кількісного моделювання (наприклад, просунуті статистичні моделі, машинне навчання, економетричні моделі).
• Досвід роботи з великими наборами даних та оптимізацією швидкості коду.
• Володіння R або Python. Досвід роботи зі Spark є перевагою.
• Досвід у моделюванні кредитного ризику, пов’язаного з ймовірністю невиконання зобов'язань та втрати за замовчуванням. Досвід стрес-тестування є бажаним.
• Сильні комунікативні навички з можливістю презентації аналітичних висновків та бізнес-інсайтів.
• Загальні знання фінансової звітності банку та розуміння кредитних продуктів і резервів на покриття кредитних втрат (PCL).
• Робочі знання про RWA та вимоги до капіталу відповідно до регулювань Базеля III є перевагою.
• Досвід керівництва або роботи в трансформаційних проєктах.
• Базові знання систем Linux або UNIX є пере