Associate - 8084638

Goldman Sachs & Co. LLC шукає талановитого Асистента з Квантифікованого Інжинірингу для нашого офісу в Далласі, Техас. Ця роль є важливою для виконання тестування продуктивності ризикових моделей, аналізу великих наборів даних і покращення точності ризикових метрик у наших торговельних підприємствах. Ваш основний фокус буде на контрагентському кредитному ризику, тісно співпрацюючи з моделювальниками кредитного ризику та технологічними експертами для вирішення питань та покращення наших моделей ризику і капіталу.

• Проводити тестування продуктивності ризикових моделей і аналіз великих наборів даних.
• Виявляти і усувати джерела низької продуктивності моделей.
• Покращувати дані та методології для ризикових метрик, які використовуються у ризик-менеджменті та розподілі капіталу.
• Ефективно звітувати про знахідки та аналіз старшим внутрішнім зацікавленим сторонам та зовнішнім регуляторам.
• Брати участь у регуляторних екзаменах моделей IMM та готувати детальні матеріали для регуляторів.
• Усувати обмеження або невизначеності, виявлені незалежним підрозділом валідації моделей.
• Створювати та підтримувати всеохоплюючу технічну документацію.

Формальна освіта:

• Ступінь магістра (США або іноземний еквівалент) в галузі Математики, Комп'ютерних наук, Фінансового інжинірингу, Фінансової математики або спорідненої кількісної галузі плюс 1 рік досвіду у подібній ролі; АБО
• Ступінь бакалавра (США або іноземний еквівалент) в галузі Математики, Комп'ютерних наук, Фінансового інжинірингу, Фінансової математики або спорідненої кількісної галузі плюс 3 роки досвіду у подібній ролі.

Досвід і навички:

• Принаймні 1 рік (зі ступенем магістра) або 3 роки (зі ступенем бакалавра) досвіду у:
  • C++, Java, або Python.
  • Розробці статистичних, ймовірнісних або моделі бектестінгу з використанням принципів фінансової математики.
  • Кількісному аналізі та програмуванні для кількісних аналітичних інструментів.
  • Передових економетрічних, статистичних або математичних технік (наприклад, баєсовий аналіз, аналіз часових рядів, алгоритми машинного навчання).
  • Управлінні ризиками або аналізі на основі сценаріїв.
  • Кількісному аналізу ризиків, таких як факторні моделі.
  • Інструментах управління і аналізу даних для нагляду за ризиками або підтримки інвестування.
  • Ймовірнісних або статистичних методах, таких як регресії та тестування гіпотез.

©The Goldman Sachs Group, Inc., 2024. Всі права захищені. Goldman Sachs є роботодавцем, який забезпечує рівні можливості/позитивні дії для жінок/меншин/людей з інвалідністю/ветеранів/осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією/осіб з гендерною ідентичністю.