Vice President - 8077185

Компанія: Goldman Sachs & Co. LLC

Місце: Вест-Палм-Біч, Флорида

Назва посади: Віце-президент, Кількісне Інженерія

ID вакансії: 8077185

Goldman Sachs шукає талановитого віце-президента з кількісної інженерії для керівництва науково-дослідницькими та розробницькими проектами, а також впровадженням альфа-стратегії для кредитних продуктів. Ця роль включає аналіз великих наборів даних для створення прогнозних моделей за допомогою статистичних інструментів, методів машинного навчання та штучного інтелекту. Ви будете концептуалізувати, будувати та впроваджувати масштабовані, великомасштабні системи котирування, адаптовані до динамічних ринкових умов.

• Керівництво дослідницькою та розробницькою роботою над альфа-стратегією для кредитних продуктів, використовуючи технічні та фундаментальні сигнали.
• Аналіз структурованих та неструктурованих даних для створення прогнозних моделей ринкових змін.
• Розробка та впровадження великомасштабних систем котирування з масштабованістю та адаптованістю до ринкових умов.
• Співпраця з внутрішніми зацікавленими сторонами, інженерами та трейдерами над стратегічними проектами.
• Інтеграція вимог у існуючу інфраструктуру для зменшення складності.
• Створення кількісних моделей для алгоритмів ринкового утримання, адаптованих до ринків корпоративних облігацій.
• Наставництво та керівництво членами команди аналітиків та асистентів.

Освіта:

• Ступінь магістра (США чи іноземний еквівалент) у галузі математики, комп'ютерних наук, фінансової інженерії, прикладної математики або суміжних кількісних дисциплін та три (3) роки відповідного досвіду, АБО
• Ступінь бакалавра (США чи іноземний еквівалент) у зазначених галузях та п'ять (5) років відповідного досвіду.

Досвід:

• Три (3) роки досвіду зі ступенем магістра, АБО п'ять (5) років досвіду зі ступенем бакалавра у наступних галузях:
  • Фінансова математика (стояхастичне числення, теорія безарбітражного ціноутворення, багатозмінна математика, лінійна алгебра, теорія ймовірності, чисельні методи, методи Монте-Карло).
  • Ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності або концепції математичних фінансів.
  • Об'єктно-орієнтовані та скриптові мови програмування, такі як Python або Java.
  • Впровадження математичних моделей або аналітичних інструментів у програмне забезпечення промислової якості.
  • Мови запитів до баз даних, такі як SQL, MongoDB або інші інструменти управління даними.
  • Застосування алгоритмів або структури даних для написання складних програм.
• Два (2) роки досвіду з C++, Java, або