Vice President - 8077185

Firma: Goldman Sachs & Co. LLC

Lokalizacja: West Palm Beach, FL

Stanowisko: Wiceprezes, Inżynieria Ilościowa

ID oferty pracy: 8077185

Goldman Sachs poszukuje utalentowanego Wiceprezesa ds. Inżynierii Ilościowej, który poprowadzi badania, rozwój i wdrażanie strategii alfa dla produktów kredytowych. Rola ta obejmuje analizę dużych zbiorów danych w celu tworzenia modeli predykcyjnych za pomocą narzędzi statystycznych, uczenia maszynowego i metod AI. Będziesz koncepować, budować i wdrażać skalowalne, wielkoskalowe systemy kwotowania przystosowane do dynamicznych warunków rynkowych.

• Przewodzenie badaniom i rozwojowi strategii alfa dla produktów kredytowych przy użyciu sygnałów technicznych i fundamentalnych.
• Analiza danych strukturalnych i niestrukturalnych w celu tworzenia modeli predykcyjnych zmiennych rynkowych.
• Tworzenie i wdrażanie wielkoskalowych systemów kwotowania z możliwością skalowania i adaptacji do warunków rynkowych.
• Współpraca z wewnętrznymi interesariuszami, inżynierami i traderami nad projektami strategicznymi.
• Integracja wymagań z istniejącą infrastrukturą w celu zminimalizowania złożoności.
• Tworzenie modeli ilościowych dla algorytmów tworzenia rynku dostosowanych do rynków obligacji korporacyjnych.
• Mentoring i prowadzenie zespołu analityków i asystentów.

Edukacja:

• Magisterium (amerykański lub zagraniczny odpowiednik) w dziedzinie matematyki, informatyki, inżynierii finansowej, matematyki stosowanej lub pokrewnej dziedzinie ilościowej i trzy (3) lata odpowiedniego doświadczenia LUB
• Licencjat (amerykański lub zagraniczny odpowiednik) w wymienionych dziedzinach i pięć (5) lat odpowiedniego doświadczenia.

Doświadczenie:

• Trzy (3) lata doświadczenia z tytułem magistra LUB pięć (5) lat doświadczenia z tytułem licencjata w następujących obszarach:
  • Matematyka finansowa (rachunek prawdopodobieństwa, teoria wycen bez arbitrażu, rachunek różniczkowy wielozmiennowy, algebra liniowa, teoria prawdopodobieństwa, metody numeryczne, techniki Monte Carlo).
  • Ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności lub pojęcia matematyki finansowej.
  • Języki programowania obiektowego i skryptowego, takie jak Python lub Java.
  • Wdrażanie modeli matematycznych lub analiz w oprogramowaniu produkcyjnym.
  • Języki zapytań baz danych, takie jak SQL, MongoDB lub inne narzędzia do zarządzania danymi.
  • Stosowanie algorytmów lub struktur danych do pisania skomplikowanych programów.
• Dwa (2) lata doświadczenia w C++, Java lub Python oraz w opracowywaniu modeli wyceny produktów finansowych w różnych warunkach rynkowych.

Goldman Sachs zobowiązuje się do promowania różnorodności i włączenia w miejscu pracy. Jako pracodawca równych szans/afirmatywnej akcji, zachęcamy do aplikowania wszystkie wykwalifikowane osoby, niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości