Quantitative Research Analyst

Ubicación: 277 Park Avenue, New York, NY 10172. Se permite teletrabajar hasta un 40% de la semana.

Tipo de Trabajo: Tiempo Completo

Rango Salarial: $152,000 - $200,000 por año

Como Analista de Investigación Cuantitativa en JPMorgan Chase & Co., aprovecharás tu experiencia para:

• Evaluar la adecuación de los modelos actuales según las necesidades del usuario o las preguntas de investigación.
• Dirigir iniciativas sobre la optimización del balance.
• Modelar complejas restricciones regulatorias bancarias sobre capital y liquidez, creando matrices de monitoreo para la industria bancaria.
• Desarrollar herramientas y métodos cuantitativos que apoyen la gestión continua del balance general.
• Colaborar con múltiples clientes internos y socios para proporcionar un análisis profundo del balance de la empresa, la industria bancaria y temas de optimización.
• Apoyar los esfuerzos de modelización de optimización del balance general de toda la firma.
• Analizar simulaciones de escenarios macroeconómicos / regulatorios para identificar estrategias accionables y temas en torno al balance general de la Firma.
• Desarrollar estrategias óptimas de capital y financiamiento bajo incertidumbres regulatorias / económicas.
• Crear y mantener bases de datos internas integrales y gestionar conjuntos de datos que representen posibles oportunidades de balance general de toda la firma.
• Apoyar la cartera de inversiones de la Firma, la investigación de financiamiento y los esfuerzos de estrategia.
• Dirigir los esfuerzos de planificación del proyecto para iniciativas clave y asesorar a miembros más jóvenes del equipo.

Educación y Experiencia Mínima Requerida:

• Máster en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física, Economía o un campo relacionado, más 3 años de experiencia relevante; o
• Doctorado (Ph.D.) en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física, Economía o un campo relacionado, más 1 año de experiencia relevante.

Habilidades Requeridas:

• Experiencia con Optimización Lineal y No Lineal, Simulación Monte Carlo, Cálculo Estocástico.
• Comprensión de la dinámica del mercado en sectores de MBS de Agencia, Tasas, crédito asegurado y crédito no asegurado.
• Competencia en la previsión de variables macroeconómicas y del mercado.
• Conocimiento de regulaciones de capital y liquidez en el sector bancario.
• Experiencia en la Teoría de Valoración Financiera, enfocándose en Renta Fija y Opciones.
• Experiencia en Python, MATLAB, VBA, SQL y marcos de base de datos.
• Experiencia con técnicas avanzadas de estadística y aprendizaje automático, incluyendo regresión lineal, PCA, ARFIMA, ARCH, GARCH, VAR, ingeniería de características, algoritmos de clasificación y agrupamiento, regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, y búsqueda de vecinos más cercanos.

JPMorgan Chase & Co. es una de las instituciones financieras más antiguas, ofreciendo soluciones financieras innovadoras a millones de consumidores, pequeñas empresas y destacados clientes corporativos, institucionales y gubernamentales bajo las marcas J.P. Morgan y Chase. Nuestra historia abarca más de 200 años, estableciéndonos como líderes en banca de inversión, banca de consumo y pequeña empresa, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y gestión de activos.

Ofrecemos un paquete de recompensas totales competitivo que incluye un salario base determinado por el rol, la experiencia, el conjunto de habilidades y la ubicación, junto con una compensación incentiva discrecional basada en el desempeño de la firma y los logros individuales. Nuestro programa de beneficios incluye:

• Cobertura integral de salud
• Centros de salud y bienestar en el lugar
• Plan de ahorro para la jubilación
• Guardería de respaldo
• Reembolso de matrícula
• Apoyo para la salud mental