Quantitative Research Analyst

Місцезнаходження: 277 Park Avenue, New York, NY 10172. Дозволяється віддалена робота до 40% тижня.

Тип роботи: Повна зайнятість

Діапазон зарплати: $152,000 - $200,000 на рік

Як кількісний аналітик-дослідник у JPMorgan Chase & Co., ви будете використовувати свій досвід для:

• Оцінки відповідності поточних моделей потребам користувачів або дослідницьким питанням.
• Керівництва ініціативами щодо оптимізації балансового звіту.
• Моделювання складних банківських регуляторних обмежень щодо капіталу та ліквідності, створення матриць моніторингу для банківської індустрії.
• Розробки кількісних інструментів і методів, що підтримують постійне управління балансовим звітом.
• Співпраці з декількома внутрішніми клієнтами та партнерами для надання глибокого аналізу балансового звіту фірми, банківської індустрії та тем оптимізації.
• Підтримки моделювання оптимізації балансу фірми на широкій основі.
• Аналізу макроекономічних/регуляторних сценаріїв для визначення дієвих стратегій і тем навколо балансового звіту фірми.
• Розробки оптимальних стратегій капіталу та фінансування в умовах регуляторної/економічної невизначеності.
• Створення та підтримки всеосяжних внутрішніх баз даних і керування наборами даних, що представляють потенційні можливості для балансового звіту фірми.
• Підтримки інвестиційного портфеля фірми, досліджень з фінансування та стратегічних зусиль.
• Керівництва плануванням проектів для ключових ініціатив та наставництва молодших членів команди.

Мінімальні вимоги до освіти та досвіду:

• Магістерська ступінь з математики, статистики, інженерії, фізики, економіки або суміжної галузі, плюс 3 роки відповідного досвіду; або
• Докторська (Ph.D.) ступінь з математики, статистики, інженерії, фізики, економіки або суміжної галузі, плюс 1 рік відповідного досвіду.

Необхідні навички:

• Досвід роботи з лінійною та нелінійною оптимізацією, моделюванням Монте-Карло, стохастичним численням.
• Розуміння динаміки ринку в секторах Agency MBS, Rates, Secured credit, та Unsecured credit.
• Вміння прогнозувати макроекономічні та ринкові змінні.
• Знання регуляцій капіталу та ліквідності в банківському секторі.
• Досвід у теорії фінансової оцінки, з акцентом на фіксованому доході та опціонах.
• Володіння мовами програмування Python, MATLAB, VBA, SQL та базами даних.
• Досвід роботи з просунутими статистичними і методами машинного навчання, включаючи лінійну регресію, PCA, ARFIMA, ARCH, GARCH, VAR, інженерію ознак, алгоритми класифікації і кластеризації, логістичну регресію, дерева рішень, випадковий л