Quantitative Research Analyst

Lokalizacja: 277 Park Avenue, Nowy Jork, NY 10172. Możliwość pracy zdalnej do 40% tygodnia.

Typ pracy: Pełny etat

Zakres wynagrodzenia: $152,000 - $200,000 rocznie

Jako Analityk Badań Ilościowych w JPMorgan Chase & Co., będziesz wykorzystywać swoją wiedzę do:

• Oceny adekwatności obecnych modeli na podstawie potrzeb użytkowników lub pytań badawczych.
• Prowadzenia inicjatyw na optymalizację bilansu.
• Modelowania złożonych regulacyjnych ograniczeń bankowych dotyczących kapitału i płynności oraz tworzenia matryc monitorowania dla sektora bankowego.
• Rozwoju narzędzi i metod ilościowych wspierających ciągłe zarządzanie bilansem.
• Współpracy z wieloma klientami wewnętrznymi i partnerami w celu zapewnienia dogłębnej analizy bilansu firmy, sektora bankowego oraz tematów optymalizacji.
• Wsparcia firmowych wysiłków modelowania optymalizacji bilansu.
• Analizy symulacji makroekonomicznych/regulacyjnych scenariuszy w celu identyfikacji możliwych do zastosowania strategii i tematów wokół bilansu firmy.
• Rozwoju optymalnych strategii kapitałowych i finansowych pod kątem niepewności regulacyjno-ekonomicznych.
• Tworzenia i utrzymywania kompleksowych baz danych wewnętrznych oraz zarządzania zestawami danych reprezentującymi potencjalne okazje bilansu firmowego.
• Wsparcia portfela inwestycyjnego firmy, badań finansowania oraz wysiłków strategicznych.
• Prowadzenia planowania projektów dla kluczowych inicjatyw oraz mentorowania młodszych członków zespołu.

Minimalne wykształcenie i doświadczenie wymagane:

• Magister matematyki, statystyki, inżynierii, fizyki, ekonomii lub pokrewnej dziedziny oraz 3 lata odpowiedniego doświadczenia; lub
• Doktor (Ph.D.) matematyki, statystyki, inżynierii, fizyki, ekonomii lub pokrewnej dziedziny oraz 1 rok odpowiedniego doświadczenia.

Wymagane umiejętności:

• Doświadczenie w optymalizacji liniowej i nieliniowej, symulacji Monte Carlo, rachunku stochastycznym.
• Zrozumienie dynamiki rynku w sektorach Agency MBS, stałych dochodów, kredytu zabezpieczonego i niezabezpieczonego.
• Biegłość w prognozowaniu zmiennych makroekonomicznych i rynkowych.
• Znajomość regulacji dotyczących kapitału i płynności w sektorze bankowym.
• Ekspertyza w teorii wyceny finansowej, szczególnie w odniesieniu do dochodów stałych i opcji.
• Biegłość w Pythonie, MATLABie, VBA, SQL oraz strukturach bazodanowych.
• Doświadczenie z zaawansowanymi technikami statystycznymi i uczenia maszynowego, w tym regresją liniową, PCA, ARFIMA, ARCH, GARCH, VAR, inżynierią cech, algorytmami klasyfikacyjnymi i klastrowania, regresją logistyczną, drzewami decyzyjnymi, random forest oraz algorytmem k-najbliższych sąsiadów.

JPMorgan Chase & Co. jest jedną z najstarszych instytucji finansowych, oferującą innowacyjne rozwiązania finansowe milionom konsumentów, małym firmom oraz wiodącym klientom korporacyjnym, instytuc