Quantitative Research Analyst

Lieu: 277 Park Avenue, New York, NY 10172. Télétravail autorisé jusqu'à 40% de la semaine.

Type de poste: Temps plein

Fourchette de salaire: $152,000 - $200,000 par an

En tant qu'analyste en recherche quantitative chez JPMorgan Chase & Co., vous utiliserez votre expertise pour :

• Évaluer la pertinence des modèles actuels en fonction des besoins des utilisateurs ou des questions de recherche.
• Diriger des initiatives d'optimisation du bilan.
• Modéliser les contraintes réglementaires bancaires complexes sur le capital et la liquidité, en créant des matrices de suivi pour le secteur bancaire.
• Développer des outils et des méthodes quantitatives soutenant la gestion continue du bilan.
• Collaborer avec plusieurs clients internes et partenaires pour fournir une analyse approfondie du bilan de l'entreprise, de l'industrie bancaire et des sujets d'optimisation.
• Soutenir les efforts de modélisation de l'optimisation du bilan à l'échelle de l'entreprise.
• Analyser les simulations de scénarios macroéconomiques/réglementaires pour identifier des stratégies et des thèmes exploitables concernant le bilan de l'entreprise.
• Développer des stratégies optimales de capital et de financement dans des contextes d'incertitudes réglementaires/économiques.
• Créer et maintenir des bases de données internes complètes et gérer des ensembles de données représentant des opportunités potentielles de bilan à l'échelle de l'entreprise.
• Soutenir le portefeuille d'investissement de l'entreprise, la recherche en financement et les efforts de stratégie.
• Diriger les efforts de planification de projet pour les initiatives clés et encadrer les membres juniors de l'équipe.

Éducation et expérience minimum requises :

• Master en Mathématiques, Statistiques, Ingénierie, Physique, Économie ou un domaine connexe, plus 3 ans d'expérience pertinente ; ou
• Doctorat (Ph.D.) en Mathématiques, Statistiques, Ingénierie, Physique, Économie ou un domaine connexe, plus 1 an d'expérience pertinente.

Compétences requises :

• Expérience en optimisation linéaire et non linéaire, simulation de Monte Carlo, calcul stochastique.
• Compréhension de la dynamique du marché dans les secteurs Agency MBS, Rates, crédit garanti et crédit non garanti.
• Maîtrise de la prévision des variables macroéconomiques et de marché.
• Connaissance des réglementations sur le capital et la liquidité dans le secteur bancaire.
• Expertise en théorie de la valorisation financière, avec un accent sur les revenus fixes et les options.
• Maîtrise de Python, MATLAB, VBA, SQL et des frameworks de bases de données.
• Expérience des techniques statistiques et de machine learning avancées, y compris la régression linéaire, PCA, ARFIMA, ARCH, GARCH, VAR, ingénierie des caractéristiques, algorithmes de classification et de clustering, régression logistique, arbres de décision, forêt aléatoire et recherche K-Nearest-Neighbors.

JPMorgan Chase & Co. est l'une des plus anciennes institutions financières, offrant des solutions financières innovantes à des millions de consommateurs, de petites entreprises et de clients corporatifs, institutionnels et gouvernementaux renommés sous les marques J.P. Morgan et Chase. Notre histoire s'étend sur plus de 200 ans, nous positionnant comme un leader en banque d'investissement, en banque de détail et petite entreprise, en banque commerciale, en traitement des transactions financières et en gestion d'actifs.

Nous offrons un ensemble global de récompenses compétitives comprenant un salaire de base déterminé par le rôle, l'expérience, les compétences et la localisation, ainsi qu'une compensation incitative discrétionnaire basée sur la performance de l'entreprise et les réalisations individuelles. Notre programme de prestations comprend :

• Une couverture complète des soins de santé
• Des centres de santé et