Staż z Badaniami nad Uczeniem Maszynowym, Systematyczne Akcje
Proszę wysyłać wszystkie zgłoszenia CV na adres
[email protected] z referencją REQ-15584 w temacie.
Opis stanowiska
Badacz ilościowy z zakresu uczenia maszynowego będzie częścią małego, współpracującego zespołu, skupiającego się na systematycznych, globalnych akcjach i futures. Idealny kandydat zostanie zatrudniony jako płatny stażysta na rok, z perspektywą pełnoetatowego zatrudnienia po pomyślnym ukończeniu programu stażowego.
Preferowana lokalizacja
Elastyczna, z preferencją dla Dubaju, Europy lub Azji.
Główne obowiązki
Praca ramię w ramię z SPM nad badaniami alfa, skupiając się przede wszystkim na: generowaniu pomysłów, gromadzeniu danych i badaniach/analizach, implementacji modelu oraz testach wstecznych. Opracowywanie i wdrażanie metod uczenia maszynowego do generowania sygnałów. Budowanie systemów uczenia maszynowego dla skutecznych i skalowalnych badań, które mogą być wykorzystane w środowisku handlowym. Łączenie wglądów finansowych i technik uczenia statystycznego w celu eksploracji, analizy i wykorzystania różnorodnych zestawów danych oraz tworzenia modeli predykcyjnych, które będą używane w procesie inwestycyjnym. Współpraca z SPM w transparentnym środowisku, aktywny udział w procesie inwestycyjnym.
Preferowane umiejętności techniczne
Niezbędne są silne umiejętności badawcze i programistyczne. Licencjat, magisterium lub doktorat w dziedzinie nauk ilościowych, takich jak matematyka stosowana, statystyka, informatyka lub pokrewne dziedziny na jednym z czołowych uniwersytetów. Minimalna średnia ocen: 3,7.
Preferowane doświadczenie
Doświadczenie w implementacji modeli uczenia głębokiego jest wymogiem na tym stanowisku.
Szczególnie cenione doświadczenie
Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu ilościowego skupiającego się na akcjach. Preferowani są kandydaci z firm zajmujących się handlem ilościowym, ale mile widziani są również pracownicy banków. Silna intuicja ekonomiczna i umiejętność krytycznego myślenia.
Data rozpoczęcia pracy
Jak najszybciej.